다중공선성문제

완전 다중공선성

 

회귀계수 자체를 추정할 수 없음

 

높은 다중공선성

 

회귀계수가 불안정함, 분산이 커짐

 

모형 전체 설명력을 나타내는 F-통계량 값은 커도, 개별 t 값은 작은 현상이 발생.

분산이 커서 t-ratio 값이 작아져서 그럼.