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계량경제학

계량ㅇㅇㅇㅇㅇ

by 110 2022. 2. 8.

시계열 자료의 types

 

1. 랜덤워크

2. 추세가 있는 랜덤워크 random walk with drift

 

not stable variance -> unit root problem

 

-> difference -> 단위근 문제 사라짐 하지만 장기적 정보를 잃어버림

차분은 오직 단기적 정보만을 담고 있다.

 

3. 백색잡음

4. AR model

5. MA model

6. ARMA model

 

백색잡음 = idiosyncratic term or innovation

 

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