분류 전체보기45 4.33 더보기 MGF의 꼴을 보면, 감마분포의 꼴이다. 그걸로 유추하면 됨. 2021. 12. 7. Panel Model Notation 스칼라 y_{it}에 대해 벡터 y_{i}에 대해 벡터 y에 대하여 2021. 12. 6. 12월 2일 수업 후반부 P와 M은 서로 다른 정보를 담고 있으므로, Orthogonal하다. Y=PY+MY에서 보듯 P와 M은 서로 다른 정보를 담고 있음. GLS 과정 2021. 12. 5. 이분산/자기상관/단위근 1. 문제점 (1) 오차항에 이분산이 있을 때 문제점. 분산추정량이 부정확해져서 t,f검정 신뢰 x 단 unbiased consistent but inefficient (2) 오차항 자기상관 문제점 unbiased consistent but inefficient 분산추정량 부정확해짐. (3) 시계열 단위근 가지면 문제점 그걸로 회귀분석하면 spurious함 알스퀘어 티통계량 높게나와도 무쓸모임 2. 탐지법 (1) 이분산탐지법: White Test, LM Test White test도 LM test임 카이스퀘어분포로함 nR^2 ~ 이분산 ? ei^2임 그냥텀 제곱텀 인터렉션텀 LM은 걍 독립변수만 하던데 (2) 계열상관 탐지법: 더빗왓슨 통계량, LM. 더빈왓슨 2(1-p^) d. 0에가까우면 양의자기상관.. 2021. 11. 29. overrated됏는지 underrated됏는지 양정치 행렬의 역행를 양정치다. 그러므로 (X'X)^{-1}은 양정치. data Matrx X는 그 element가 모두 양수. 이거근데 E[ZlX]가 행렬 말하는 거아닌가 그래서 마이너스란 의미가 내가 아는 그 스칼라에서의 마이너스가 아니라 negative 행렬이란 뜻인거같은데 2021. 11. 27. 시계열 conditional 관련해서 정리 https://economics.stackexchange.com/questions/17411/endogeneity-and-the-ar-model Endogeneity and the AR model? an AR(p) process is given by: $$y_t=\phi_0+\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+...+\phi_{t-p}y_{t-p}+u_t$$ In such a model we have endogenous variables. My question is, why is this not an issue when deal... economics.stackexchange.com 틀린 답안임. https://stats.stackexchange.com/questions/240383/why.. 2021. 11. 27. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
